一句话结论
深度回答「以什么价格能买到多少」:盘口前几档的挂单量与价格距离,决定市价单的实际成交均价。深度薄的交易对,滑点会显著推高真实成本。
怎么读盘口
- 前 N 档挂单量:看买一卖一及前后 5–10 档的量,判断薄厚。
- 价格距离:挂单离当前价越远,吃单冲击越大。
- 点差:买卖一档价差是最低交易成本,深度差时点差会放大。
- 撤单动态:频繁撤单的盘口(挂而不成)实际深度小于显示深度。
估算滑点
把计划的市价单金额沿盘口逐档「扫」过去:金额超过一档挂单量就吃掉下一档,加权得到预期成交均价。与当前价之差即滑点。同币种在不同平台重复此估算,再叠加手续费,就能比较真实执行成本。
风险提示
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