订单簿（深度）更新延迟影响挂单与吃单的时机判断。本文说明如何测量延迟、常见延迟来源，以及延迟对高频/做市策略的影响。

做市商决定盘口深度与点差。本文说明如何看交易所的做市商计划（准入、激励、义务），以及做市质量对真实执行成本的影响，帮助评估「显示深度」与「有效深度」。

深度决定市价单的实际成交质量。本文说明怎么看盘口深度、挂单厚度与点差，如何估算滑点，以及深度数据在换平台、换币种时的核验方法。